Hedging forex pdf

& quot; No loss & quot; sistema de cobertura de recuperação.

Pergunta: Você estaria disposto a trocar qualquer sistema ou estratégia que você deseja em sua conta de $ 10000 e transformar todos os negócios que você leva em um comércio de ganhos (de US $ 200 ou US $ 20) ou um comércio de equilíbrio e tem apenas uma pequena chance teórica de perder, digamos, US $ 600 no pior cenário?

Alguns comerciantes provavelmente dirão que não, se a sua resposta a esta questão também não é, então tenha um bom dia;) Se a sua resposta é SIM ou MAYBE, então, antes de sair do seu lugar pensando que você acabou de encontrar um holly grail de negociação , leia atentamente todas as coisas abaixo e baixe e teste uma versão de demonstração da minha nova EA, porque também pode funcionar para você!

Então, tudo começou com a seguinte pergunta simples:

"É possível projetar um sistema de recuperação que esteja usando um mecanismo de hedge inteligente capaz de" vencer "o mercado forex? - e também seu corretor"

Aparentemente e surpreendentemente, a resposta a essa pergunta é SIM *.

(* = é claro, apenas sob certas condições)

Então, para provar a afirmação acima, codifiquei uma EA que está usando o mecanismo de hedge "de ida e volta" (não é um sistema de martingale), o que vou explicar no manual de pdf. Esta técnica de negociação provavelmente não é nova e talvez também seja discutida várias vezes neste fórum. No entanto, não consegui encontrar nenhum EA para isso, por isso codifiquei o meu.

Assim, apenas para a ilustração, digamos que você acabou de entrar em um comércio de "vender" e agora você está esperando para ver o que acontecerá a seguir. Pensemos nesta situação por um momento. Com certeza, não podemos prever os próximos eventos de mercado com uma precisão de 100%. Então, o que podemos dizer sobre a direção futura do mercado? A menos que você seja um comerciante extremamente experiente, a resposta é, naturalmente: não tanto! No entanto, a única e única paz de informação confiável, que temos naquele momento, é que o mercado acabará por ir "para cima" ou "para baixo" w. r.t. o atual nível de preços. Pode levar um dia, uma semana ou mesmo um mês, mas o mercado vai subir ou descer, simplesmente porque é preciso!

Podemos tomar essa paz de informações confiáveis ​​e utilizá-la para nossa vantagem. E aqui está como:

Em qualquer momento, qualquer nível de preço, podemos abrir uma posição de "comprar" ou "vender" e adicionar várias posições novas antecipando novos movimentos de mercado. Assim, quando o primeiro comércio é uma ordem de "venda" e o mercado move vários pips na direção oposta (para cima), podemos abrir uma nova posição de "comprar" e vice-versa. Ao fazer essa cobertura de ida e volta, também poderíamos calcular o novo tamanho do Lote necessário para cobrir nosso (s) comércio (s) anteriormente aberto (s) no nosso TakeProfit original, mas TAMBÉM em nosso nível StopLoss original! Ao fazer alguns cálculos matemáticos simples, podemos facilmente descobrir que os tamanhos do lote de nossos novos negócios de recuperação não são necessários sempre maiores do que os anteriores. Isso é muito melhor do que um sistema de martingale que apenas explodirá seus tamanhos de Lote apenas dentro de alguns negócios.

Claro que existem algumas restrições, com essa metodologia de negociação. Por exemplo, precisamos nos certificar de que nossos negócios abertos não comerão nosso freemargin, o que usaremos para abrir novos negócios em caso de mudança na direção do mercado. Assim, isso significa automaticamente (a menos que você tenha uma conta de $ 100000) que precisamos negociar somente com tamanhos de lotes pequenos, por exemplo: usando mini lotes (0.1 do tamanho padrão do lote), mas também não pequenos, por exemplo: micro lotes (0.01 Tamanho do lote) porque dos erros de cálculo introduzidos pelas restrições "MODE_MINLOT e MODE_LOTSTEP". Além disso, o tamanho da nossa conta precisa ser grande o suficiente para cobrir alguns mergulhos patrimoniais e a margem necessária. Nossos níveis StopLoss e TakeProfit precisam ser cuidadosamente escolhidos para minimizar os tamanhos de lote de recuperação resultantes. Também precisamos garantir que o sistema possa sobreviver a várias tentativas de recuperação, quando o mercado variará. (A recomendação sábia para condição de alcance é sair ao melhor preço e levar algumas pequenas perdas). Além disso, precisamos adicionar algumas correções on-the-fly para nossos spreads, derrapagens e swaps e comissões. Para ajudar um pouco, também adicionamos um BreakEven com um mecanismo TrailingStopLoss e também fecharemos automaticamente todas as posições quando nosso alvo ForceTakeProfit pré-definido for atingido.

No entanto, esse tipo de negociação pode ter algum potencial de sucesso quando as posições são abertas manualmente ou de acordo com um sistema comercial comprovado. Que tal os riscos envolvidos neste tipo de negociação? Depende de vários fatores como: tamanho da conta versus tamanho do lote, spreads e derrapagens, níveis de recuperação selecionados, etc. Como eu disse antes, o mais importante é evitar mercados variados e garantir que nossa conta tenha o FreeMargin suficiente para abrir novos negócios. Caso contrário, o sistema não poderá se recuperar e isso irá demorar. A única maneira de descobrir os limites deste sistema é jogar.

com ele e adaptar os parâmetros de acordo com o comportamento comercial desejado. Experimente primeiro em sua conta de demonstração ou no testador de estratégia (apenas modelos de 99%!) Quando as configurações forem escolhidas corretamente, você verá que é realmente muito difícil perder dinheiro com este sistema.

Link para este EA:

Link para o manual:

Além dos regulamentos dos EUA, não permitem a cobertura.

@nevar, ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. Existe algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual!), mas quando usado corretamente o risco é muito baixo.

@nbtrading: há uma abundância de corretores que permitem hedging (o meu faz com certeza! mercados). Veja também:

@nevar, ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. Existe algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual!), mas quando usado corretamente o risco é muito baixo.

@nbtrading: há uma abundância de corretores que permitem hedging (o meu faz com certeza! mercados). Veja também:

Isso não significa muito para os residentes dos EUA (que muitos corretores permitem a cobertura), a menos que desejam ser alvo da aplicação da lei. De qualquer forma. obrigado.

@nevar, ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. Existe algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual!)

"Você estaria disposto a negociar qualquer sistema ou estratégia que você deseja em sua conta de US $ 10000 e transformar todos os negócios que você tiver em um comércio de ganhos"

Esta é a sua reivindicação inicial, agora você está dizendo '' há algum risco envolvido nesta estratégia de negociação ''.

Se você não gosta dessa estratégia, ok, basta ignorar este tópico e seguir em frente, não perca tempo aqui. Eu te desejo o melhor.

Este é um fórum, é livre para dizer qualquer coisa ou você pode salvar o universo com uma estratégia gratuita, então não seja ofendido. Tudo o melhor.

Parece interessante, vai passar por isso ...

Obrigado por compartilhar.

Eu estava pensando em como melhorar esse sistema ainda mais e acho que consegui fazer isso. Portanto, o principal problema ocorre durante as condições de mercado variáveis. Então, a EA continuará a abrir as posições de compra e venda sempre que o preço atravessar os níveis da linha de recuperação. No pior dos casos, poderia abrir até 10 posições (ou mesmo mais). Isso irá destruir totalmente o nível FreeMargin e introduzir um risco de ciclo de "recuperação inacabada". Então, minha idéia.

foi apresentar um mecanismo de "recuperação móvel". A idéia é mudar os níveis de recuperação mais perto do mercado, cada vez que um novo comércio de recuperação é aberto. Ao fazê-lo, a EA visaria menores níveis de recuperação e isso aumentaria a chance de recuperação bem-sucedida.

Para testar este sistema de recuperação melhorado, a EA (versão 01.1) está programada para entrar no mercado quase que aleatoriamente, onde cada nova decisão de entrada no mercado se baseia apenas nas informações da vela anterior e uma nova posição é aberta automaticamente quando o comércio anterior (ou grupo de comércio) está fechado. A lógica de entrada é:

Este é, naturalmente, o algoritmo de entrada mais estúpido de sempre, então, normalmente, sua conta seria apagada em vários dias. Esse tipo de negociação terminaria em uma caminhada aleatória em direção à linha $ 0. Então, vamos rodar um backtest de 2007 até agora e ver se esse sistema pode sobreviver a este teste aleatório do pior caso.

- depósito inicial de US $ 10000.

- Configurações de EA: veja o relatório do testador.

- os dados dukascopy 2007-2018 são usados.

- spread fixo de 3pips (para simular o spread do meu corretor)

- backtest realizado usando tickdata com 99% de qualidade de modelagem, isso é extremamente importante, uma vez que os resultados são muito.

sensível a pequenas mudanças de preços.

- testador traseiro configurado para o modo "todos os tiques".

Relatório do testador de estratégia:

Link para a declaração completa:

Então, como você pode ver, aparentemente, essa estratégia pode suportar até 7 anos de negociação aleatória! Pessoalmente, acho que é um resultado muito BOM.

p. s: vou publicar a versão EA 01.1 atualizada o mais rápido possível.

O que a Nbtrading estava tentando dizer que os residentes dos EUA não podem usar essa EA. Eles são obrigados pela lei a usar corretores regulados pelos EUA, e os regulamentos dos corretores forex dos EUA proíbem a cobertura de símbolo único (entre outras coisas)

Estratégias de cobertura forex pdf.

forex halal ke haram, opções de ações dos empregados da corporação alvo.

Estratégias de cobertura forex sistema de comércio baseado em tela na Índia.

A Estratégia de cobertura de Forex "Sure-Fire". (como compartilhado por John Carricaburu). NOTA: Documento atualizado com 2 outras estratégias de negociação forex. Veja a última página.

29 de fevereiro de 2018. Forex Hedging Strategy Pdf? . The No Stop, Hedged, Grid trend Multiplier, Random Forex Trading Technique para preguiçosos comerciantes de Forex - Duração:. 19 de setembro de 2018. Estratégias de cobertura para risco cambial. Relatore. CH. Prof. Domenico Dall'Olio. Laureando. Sandra Winkel. Matricola 836638. Anno Accademico.

Estratégia de cobertura de Sure-Fire. 1. Apenas para uma explicação simples, eu suponho que não há propagação. Pegue a posição com qualquer direção que você gosta. Exemplo: Compre 0.1 lotes em 1.9830. Estratégia de Hedging de Negociação e Habilitação de Lucros usando o Ponto Alavancado. Figura 2.7 Preferência entre os Instrumentos de Derivação FX .............................. .59. Estratégia de Negociação Forex Com Sentimento de Mercado. Estratégias Forex Day Trading. Manter estratégia comercial. Estratégia de cobertura de Forex. Portfolio / Basket Trading.

Modelo Matemático para Usar Técnica de Hedging.

Existem vários modelos matemáticos que ajudam na criação de novas estratégias de hedge de negociação Forex. Gostaria de explorar um particular usando a progressão geométrica. Ou seja, qualquer número pode ser escrito como um múltiplo inteiro do outro. Assim, 1,2,4,8, # 8230 ;, 2n é uma progressão.

Os comerciantes inteligentes nunca arriscam mais do que sua equidade pode suportar. Então imagine que um comerciante começa a comprar e vender moedas ao mesmo tempo que possui uma conta de US $ 1.000 com alavancagem de 100: 1. Se você comprar 0,1 lotes de XAU / USD com um lucro de 100 pips, então você ganha $ 100. No entanto, se você vende 0,1 lotes de ouro, sua perda será de US $ 100.

Suponha que você sofreu perdas no primeiro caso acima e agora você apontar para um saldo positivo novamente. Basta lembrar que todos os negócios feitos representam um dia. Este é o primeiro dia. Até agora você usou 0,1 lotes XAU / USD.

Agora imagine que você faça uma segunda troca no segundo dia, usando o segundo número de nossa progressão geométrica: 2. Então, você comprará 0.1 lot of Gold e, ao mesmo tempo, vende 0.1 lot, totalizando 0.2 lot.

Mas você ainda decidiu adicionar 0.1 lote como um volume fixo porque sua equidade precisa ser positiva novamente.

O lote de 0,1 foi um volume negociado há um dia.

No 2º comércio, temos 0.1 lot + [0.1 lot (long gold) + 0.1 lot (short gold)] & gt; 0.

0.1 lot & gt; 0.1 lote (ouro longo) + 0.1 lot (ouro curto)

Na terceira troca, temos um novo volume para negociar. Deixe tomá-lo 0,4 lot.

Decidiu comprar 0,2 lote de ouro e vender 0,2 lote de ouro. Mas cada posição de cobertura gera um cálculo de spreads de juros negativos. Portanto, precisamos adicionar o volume de negociação do dia anterior + 0,4 lot (0,2 de compra de ouro e 0,2 de ouro). Seu saldo será positivo novamente.

0.3 lot & gt; [0,2 lote (ouro longo) + 0,2 lote (ouro curto)]

No 4º comércio, foi decidido comprar e vender 0,8 lote de ouro ao mesmo tempo. Ok, então você negocia o volume do dia anterior mais 0,8 lotes de XAU e, no final do dia, o volume total foi de 1,5 lote (se você tiver 100 pips, seu saldo terá $ 1.500 no lucro no mesmo dia).

1 € + 2 € + 4 € + 8 € = 15 € (4 ° dia)

Note-se que estamos fazendo uma progressão geométrica a cada dia em que o volume total corresponde ao volume do dia anterior mais um múltiplo inteiro de dois.

No final de cada dia de negociação, você tem lotes para todos os n & gt; 1. N representa o número de dias.

Você está prestes a hedge ordens. Os lucros seriam um pouco pequenos, mas mais seguros.

10USD representa 10 pips.

Em 10 dias você teria feito em lucro.

Você está tentando negociar sem hedging, o que representa um risco maior, embora a compensação seja maior também.

10USD representa 10 pips.

Em 10 dias você pode esperar qual é um número muito bom.

Sem Hedging, o general se transforma em uma maior rentabilidade.

Olhe o ouro, por exemplo. Suas flutuações são tão altas que você pode planejar trocar com pequenas posições de hedge.

Eu acho que você pode obter pelo menos 50 pips no ouro.

De um modo geral, tente comprar e vender moedas, ao mesmo tempo que adiciona o volume negociado no dia anterior.

O artigo está escrito por Igor Titara e participa no Concurso de artigos Forex. Boa sorte!

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Eu admiti o termo que nenhuma empresa de corretagem não funciona contra o interesse de seus comerciantes, mas é igualmente importante verificar todos os detalhes dos corretores forex antes da abertura da conta. Mesmo eu sofri da mesma maneira, mas obtive solução com a ajuda do forex pronto, onde eu consegui comparar todos os corretores forex ao mesmo tempo.

Eu queria que seu inglês fosse melhor para que eu pudesse entender o que seu artigo dizia. Parei no 4º parágrafo porque era muito difícil de compreender & # 8230 ;.

Will, obrigado pelo seu comentário!

Sobre os participantes do concurso de artigos & # 8217; idioma e estilo, muitas vezes tentamos fazer pequenas correções para melhorar a percepção, se necessário. Também temos uma regra segundo a qual não aceitamos artigos escritos em linguagem pobre. Nem sempre é fácil encontrar o equilíbrio nesta questão, mas estamos trabalhando para fazer o nosso melhor. Desculpe por qualquer inconveniente.

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The Market Market Hedge: Como funciona.

Um hedge do mercado monetário é uma técnica para proteger o risco cambial usando o mercado monetário, o mercado financeiro no qual instrumentos de alta liquidez e curto prazo, como as do Tesouro, as aceitações dos banqueiros e o papel comercial são negociados.

Uma vez que existem várias avenidas, tais como contratos de divisas, futuros e opções de hedge do risco de câmbio, a cobertura do mercado monetário pode não ser a maneira mais econômica ou conveniente de grandes empresas e instituições proteger esse risco. No entanto, para o investidor de varejo ou pequenas empresas que buscam proteger o risco de câmbio em valores que não são suficientemente amplos para justificar a entrada no mercado de futuros ou a celebração de um contrato a prazo, o hedge do mercado monetário é uma maneira excelente de proteger contra flutuações cambiais.

[Hedging é uma importante estratégia de gerenciamento de riscos em qualquer mercado, mas não é a única estratégia disponível para os comerciantes. O gerenciamento de dinheiro usando stop loss e tomar ordens de lucro é uma ótima maneira de controlar o risco. O curso de tornar um dia de tradutor da Investopedia examina essas e outras estratégias de gerenciamento de riscos quando o dia comercializando qualquer segurança - incluindo moedas.]

Comecemos por analisar alguns conceitos básicos em relação às taxas de câmbio antecipadas, pois isso é essencial para entender os meandros do hedge do mercado monetário.

A taxa de câmbio a termo é meramente a taxa de câmbio spot (benchmark) ajustada para diferenciais de taxa de juros. O princípio da "Paridade da taxa de juros coberta" sustenta que as taxas de câmbio a termo devem incorporar a diferença nas taxas de juros entre os países subjacentes do par de moedas, caso contrário existiria uma oportunidade de arbitragem.

Por exemplo, suponha que os bancos dos EUA ofereçam uma taxa de juros de um ano em depósitos em dólares norte-americanos (USD) de 1,5%, e os bancos canadenses oferecem uma taxa de juros de 2,5% nos depósitos em dólares canadenses (CAD). Embora os investidores dos EUA possam estar tentados a converter seu dinheiro em dólares canadenses e colocar esses fundos em depósitos de CAD devido às taxas de depósito mais elevadas, eles obviamente enfrentam risco cambial. Se quiserem proteger esse risco de câmbio no mercado a prazo, comprando dólares norte-americanos com um ano de antecedência, a paridade da taxa de juros coberta estipula que o custo dessa cobertura seria igual à diferença de 1% nas taxas entre os EUA e o Canadá.

Podemos levar este exemplo um passo adiante para calcular a taxa de adiantamento de um ano para este par de moedas. Se a taxa de câmbio atual (taxa spot) for de US $ 1 = C $ 1,10, então, com base na paridade da taxa de juros coberta, US $ 1 colocado em depósito em 1,5% deve ser equivalente a C $ 1,10 em 2,5% após um ano.

Assim, US $ 1 (1 + 0,015) = C $ 1,10 (1 + 0,025), ou US $ 1,015 = C $ 1,1275.

A taxa de adiantamento de um ano é, portanto, US $ 1 = C $ 1.1275 ÷ 1.015 = C $ 1.110837.

Observe que a moeda com a taxa de juros mais baixas sempre é negociada em um prêmio de frente para a moeda com a taxa de juros mais elevada. Nesse caso, o dólar norte-americano (a moeda de taxa de juros mais baixa) é negociado em um prêmio a favor do dólar canadense (a moeda de taxa de juros mais elevada), o que significa que cada dólar norte-americano obtém mais dólares canadenses (1.110837 para ser preciso) por ano a partir de agora, em comparação com a taxa spot de 1,10.

O hedge do mercado monetário funciona de forma semelhante, mas com alguns ajustes, como demonstram os exemplos na próxima seção.

O risco de câmbio pode surgir devido à exposição a transações - ou seja, por recebíveis esperados ou pagamentos devidos em moeda estrangeira - ou exposição à conversão, que ocorre porque os ativos ou passivos são denominados em moeda estrangeira. A exposição à tradução é uma questão muito maior para as grandes corporações do que para os pequenos empresários e investidores de varejo. O hedge do mercado monetário não é a melhor maneira de proteger a exposição à conversão - uma vez que é mais complicado de configurar do que usar uma vantagem ou opção definitiva -, mas pode ser efetivamente usado para cobertura de exposição de transações.

Se for esperado um recebimento de moeda estrangeira após um período de tempo definido e o risco cambial for coberto pelo mercado monetário, isso exigiria as seguintes etapas:

Emprestar a moeda estrangeira em um valor equivalente ao valor presente do recebível. Por que o valor presente? Como o empréstimo em moeda estrangeira mais os juros sobre ele devem ser exatamente iguais ao valor do recebível. Converta a moeda estrangeira em moeda nacional à taxa de câmbio spot. Coloque a moeda nacional em depósito na taxa de juros vigente. Quando a moeda estrangeira a receber vem, reembolsar o empréstimo em moeda estrangeira (da etapa 1) acrescido de juros.

Da mesma forma, se um pagamento em moeda estrangeira deve ser feito após um período de tempo definido, as seguintes etapas devem ser tomadas para proteger o risco cambial através do mercado monetário:

Emprestar a moeda nacional em um valor equivalente ao valor presente do pagamento. Converta a moeda doméstica na moeda estrangeira à taxa local. Coloque este valor em moeda estrangeira em depósito. Quando o depósito em moeda estrangeira mora, faça o pagamento.

Observe que, embora a entidade que está planejando um hedge do mercado monetário já pode possuir os fundos apresentados na etapa 1 acima e pode não precisar emprestá-los, há um custo de oportunidade envolvido na utilização desses fundos. O hedge do mercado monetário leva em consideração este custo, permitindo que uma comparação de maçãs com as maçãs seja feita com taxas de juros, que, conforme mencionado anteriormente, são baseadas em diferenciais de taxa de juros.

Exemplo 1: considere uma pequena empresa canadense que exportou mercadorias para um cliente americano e espera receber US $ 50,000 em um ano. O CEO do Canadá vê a taxa de câmbio atual de US $ 1 = C $ 1,10 como favorável e gostaria de bloqueá-la, uma vez que ele acha que o dólar canadense pode apreciar ao longo do ano seguinte (o que resultaria em menos dólares canadenses pelo dólar dos EUA A exportação prossegue quando recebida no prazo de um ano). A empresa canadense pode emprestar US $ 1,75% por um ano e pode receber 2,5% ao ano para depósitos no dólar canadense.

Do ponto de vista da empresa canadense, a moeda nacional é o dólar canadense e a moeda estrangeira é o dólar norte-americano. Veja como o hedge do mercado monetário está configurado.

A empresa canadense toma emprestado o valor presente do recebimento de dólares norte-americanos (ou seja, US $ 50.000 descontados à taxa de empréstimos de US $ 1,75%) = US $ 50,000 / (1,0175) = US $ 49,140,05. Assim, após um ano, o montante do empréstimo incluindo juros de 1,75% seria exatamente US $ 50,000. O valor de US $ 49.104,15 é convertido em dólares canadenses à taxa local de 1,10, para obter C $ 54,054,05. O valor em dólar canadense é depositado em 2,5%, de modo que o valor de vencimento (após um ano) seja = C $ 54,054,05 x (1,025) = C $ 55,405,41. Quando o pagamento de exportação é recebido, a empresa canadense o usa para reembolsar o empréstimo em dólares norte-americanos de US $ 50.000. Uma vez que recebeu C $ 55.405,41 por esse valor em dólares norte-americanos, ele bloqueou efetivamente uma taxa a prazo de um ano = C $ 55.405,41 / US $ 50.000 ou US $ 1 = C $ 1.108108.

Note-se que o mesmo resultado poderia ter sido recebido se a empresa tivesse utilizado uma taxa de adiantamento. Conforme demonstrado na seção anterior, a taxa de adiantamento teria sido calculada como:

US $ 1 (1 + 0,0175) = C $ 1,10 (1 + 0,025), ou US $ 1,0175 = C $ 1,1275, ou US $ 1 = C $ 1,108108.

Por que a empresa canadense usaria o hedge do mercado monetário ao invés de um contrato direto definitivo? Razões potenciais poderiam ser que a empresa é muito pequena para obter uma facilidade de moeda de frente de seu banqueiro; ou talvez não obtivesse uma taxa competitiva à frente e decidiu estruturar um hedge do mercado monetário em vez disso.

Exemplo 2: Suponha que você mora nos EUA e que pretenda levar sua família a essas tão esperadas férias européias em seis meses. Você estima que as férias custarão cerca de 10 000 euros e planejarão o pagamento da conta com um bônus de desempenho que você espera receber em seis meses. A taxa atual no valor de EUR é de 1,35, mas está preocupado com o facto de o euro poder apreciar 1,40 para o USD ou mesmo em seis meses, o que elevaria o custo das suas férias em cerca de US $ 500 ou 4%.

Você, portanto, decide construir um hedge do mercado monetário. Você pode emprestar dólares dos EUA (sua moeda nacional) por seis meses a uma taxa anual de 1,75% e receber juros a uma taxa anual de 1,00% nos depósitos em euros de seis meses.

Pedir US $ em um valor equivalente ao valor presente do pagamento, ou 9.950,25 euros (ou seja, 10 000 euros / [1 + (0,01 / 2]). Observe que dividimos 1% em 2 para refletir meio ano ou seis meses, O que é o período de empréstimo. À taxa de 1,35 no local, isso resulta em um montante de empréstimo de US $ 13,432.84. Converta este valor de USD em euros à taxa local de 1,35, que, a partir do 1º passo, é de 9 950,25 EUR. Coloque 9 950,25 de euros em depósito na taxa anual de 1% por seis meses. Isso renderá exatamente 10 mil euros quando o depósito tiver vencimento em seis meses, a tempo de suas férias. O montante total reembolsável do empréstimo US $ incluindo juros (taxa anual de 1,75% por seis meses) é de US $ 13,550.37 após seis meses. Agora, tudo o que você tem a fazer é esperar que você receba um bônus de desempenho de pelo menos esse valor para reembolsar o empréstimo.

Ao usar o hedge do mercado monetário, você efetivamente bloqueou uma taxa de seis meses de 1,355037 (ou seja, USD 13,550.37 / EUR 10.000). Note que você poderia ter chegado ao mesmo resultado se você tivesse usado uma moeda para a frente, a taxa para a qual teria sido calculada como:

EUR 1 (1 + (0.01 / 2)) = USD 1.35 (1 + (0.0175 / 2)), ou EUR 1.005 = USD 1.3618125, ou EUR 1 = USD 1.355037.

O hedge do mercado monetário pode ser usado efetivamente para moedas em que os contratos a prazo não estão disponíveis, como moedas exóticas ou aqueles que não são amplamente comercializados. Conforme observado anteriormente, esta técnica de cobertura também é adequada para uma pequena empresa que não tem acesso ao mercado à frente de moeda. O hedge do mercado monetário é especialmente adequado para montantes menores, onde alguém precisa de uma cobertura cambial, mas não está disposto a usar futuros ou opções de moeda.

O hedge do mercado monetário, como um contrato a prazo, fixa a taxa de câmbio para uma transação futura. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo das flutuações cambiais até a data da transação. Por exemplo, no exemplo anterior de corrigir a taxa do euro, você se sentiria realmente inteligente se o euro fosse negociado em dizer 1.40 por tempo de férias (já que você tinha trancado em uma taxa de 1.3550), mas menos se tivesse sumido para 1.30 . O hedge do mercado monetário pode ser personalizado para valores e datas precisas. Embora este grau de personalização também esteja disponível em moeda estrangeira, o mercado à frente não é facilmente acessível a todos. O hedge do mercado monetário é mais complicado do que a moeda normal para a frente, uma vez que é uma desconstrução passo a passo deste último. Pode, portanto, ser adequado para cobertura de transações ocasionais ou únicas, mas, na medida em que envolve uma série de etapas distintas, pode ser muito complicado para transações freqüentes. Também pode haver restrições logísticas na implementação de um hedge do mercado monetário, como, por exemplo, providenciar um montante substancial do empréstimo e colocar as moedas estrangeiras em depósito. Além disso, as taxas reais utilizadas no hedge do mercado monetário podem variar significativamente das taxas de atacado que são usadas para negociar em moeda estrangeira.

O hedge do mercado monetário é uma alternativa efetiva para mitigar o risco cambial, especialmente quando outras ferramentas de hedge, como avanços e futuros, não podem ser usadas. Também é relativamente fácil de configurar, uma vez que um dos seus únicos requisitos é ter contas bancárias em algumas moedas diferentes. No entanto, esta técnica de cobertura é pesada devido ao seu número de etapas; a sua eficácia também pode ser impedida por restrições logísticas, bem como taxas de juros reais que são muito diferentes das taxas institucionais. Por estas razões, o hedge do mercado monetário pode ser mais adequado para transações ocasionais ou únicas.

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