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Estratégias de negociação de opções. BullishBullish StrategiesStrategies.

Publicado porTobias Lee Modificado há mais de 2 anos.

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1 Estratégias de negociação de opções.

3 Compre Call / Long Call.

4 Venda Put / Short Put.

5 Bull Spread usando chamadas.

6 Bull Dissipativo Usando Put.

8 Vender Chamada / Chamada curta.

9 Comprar Put / Long Put.

10 Bear Spread usando a chamada.

11 Espalhar a propagação usando o Put.

13 Long Straddle A Straddle é uma estratégia de volatilidade e é usado quando o preço / índice de ações deverá mostrar grandes movimentos. Esta estratégia envolve a compra de uma chamada, bem como colocar o mesmo estoque / índice para o mesmo vencimento e preço de exercício, para tirar proveito de um movimento em qualquer direção, um valor crescente ou decrescente do estoque / índice. Se o preço do estoque / índice aumentar, a chamada é exercida enquanto a colocação expira sem valor e se o preço do estoque / índice diminui, a colocação é exercida, a chamada expira sem valor.

15 Long Strangle Long Strangle envolve a compra simultânea de um ligeiramente fora do dinheiro (OTM) e uma chamada ligeiramente fora do dinheiro (OTM) do mesmo subjacente e data de validade. Estratégias de estrangulamento são sugeridas sobre straddle porque strangle é uma estratégia de baixo custo. OTMputOTMcallstrategiesstraddle Market Scenario: Neutral (O movimento é Range Bound) Neutral Risk: Limited to net premium paid | || Recompensa: ilimitada || BEP: UPPER BEP: Call Strike + Net Premium Call BAIXO BEP: Put Strike - Net PremiumPut.

16 Short Call Butterfly (Compre 2 ATM Call, venda 1 ITM Call, venda 1 OTM Call) ATMCallITMCallOTMCall A Short Call Butterfly é uma estratégia para mercados voláteis. É o oposto de Long Call Butterfly, que é uma estratégia limitada. A Short Call Butterfly pode ser construída vendendo uma chamada em dinheiro fraca mais baixa, comprando duas chamadas em dinheiro e vendendo outra chamada fora do dinheiro mais alta, dando ao investidor um crédito líquido (portanto, ele é uma estratégia de renda). Deve haver distância igual entre cada greve. A posição resultante será rentável no caso de haver uma grande jogada no estoque / índice. ShortCalButterflyLongCallButterflyShortCall ButterflyCall Market Scenario: Você é neutro na direção do mercado e é otimista na volatilidade. neutralmarketbullish Risco: Recompensa limitada: Limitado ao prêmio líquido recebido BEP: Superior BEP = Preço de greve da mais alta greve ShortCall - Prêmio líquido recebido ShortCall Lower BEP = Preço de greve da mais baixa greve LongCall + Net Premium ReceivedLongCall.

17 Short Put Butterfly (Compre 2 ATM Put, venda 1 ITM Put, venda 1 OTM Put) ATMPUTITMPutOTMPut Uma curta Put Butterfly é uma estratégia para mercados voláteis. É o oposto de Long Put Butterfly, que é uma estratégia limitada. O Short Put Butterfly pode ser construído vendendo uma peça mais fraca em dinheiro, comprando duas em dinheiro e vendendo outra pontuação mais alta fora do dinheiro, dando ao investidor um crédito líquido (portanto, ele é uma estratégia de renda). Deve haver distância igual entre cada greve. A posição resultante será rentável no caso de haver um grande movimento no estoque / índice. ShortPutButterflyLongPutButterflyShortPut ButterflyPutputPut Market Scenario: Você é neutro na direção do mercado e é otimista na volatilidade. Neutralmarketbullish Risco: Recompensa limitada: Limitado ao prêmio líquido recebido BEP: BEP superior = preço de greve da mais alta greve ShortPut - Prêmio líquido recebido ShortPut Lower BEP = preço de greve da mais baixa greve LongPut + Net Premium ReceivedLongPut.

19 Callor de Chamada Curta (Vender 1 Call ITM, Comprar 1 Opção de Chamada ITM, Comprar 1 Opção de Chamada OTM e Vender 1 Opção de Chamada OTM).ITMCallITMCall OptionOTMCall OptionOTMCall Opção A Short Call Condor é muito semelhante a uma estratégia Short Butterfly. A diferença é que as duas opções de compra do meio têm ataques diferentes. ShortCondCondorShortbutterflyoptions Market Scenario: O mercado irá cruzar o alcance, mas não tem certeza em qual direção. Risco de mercado: Recompensa limitada: limitada BEP superior: BEP superior = mais alta greve - Net Premium Lower BEP: (Baixa BEP = mais baixa greve + Net Premium.

20 Short Put Condor (Venda 1 ITM Put, Compre 1 ITM Put, Compre 1 OTM Coloque e Venda 1 OTM Put Option).ITMPUTITMPUTOTMPutOTMPut Opção Um Short Put Condor é muito semelhante a uma estratégia Short Butterfly. A diferença é que as duas opções de compra do meio têm ataques diferentes. ShortPutCondorShortbutterflyoptions Market Scenario: O mercado irá cruzar o alcance, mas não tem certeza em qual direção. Risco de mercado: Recompensa limitada: limitado BEP: BEP superior = maior greve - Net Premium BEP: Lower BEP = Strike mais baixo + Net Premium.

22 Estratégias encadernadas.

23 Short Straddle A Short Straddle é o oposto de Long Straddle. É uma estratégia a ser adotada quando o investidor sente que o mercado não mostrará muito movimento. Ele vende um Call e um Put no mesmo estoque / índice pelo mesmo vencimento e preço de exercício. Isso cria um lucro líquido para o investidor. Se o estoque / índice não se mover muito em qualquer direção, o investidor retém o Prêmio, já que nem o Call nem o Put serão exercidos. No entanto, no caso de o estoque / índice se mover em qualquer direção, para cima ou para baixo significativamente, as perdas do investidor podem ser significativas. Então, esta é uma estratégia arriscada e deve ser cuidadosamente adotada e somente quando a volatilidade esperada no mercado é limitada. Mercado de horário de sucessoCallPutCallPutvolatilitymarket.

25 Short Strangle ShortShort Strangle envolve a venda simultânea de uma chamada ligeiramente fora do dinheiro (OTM) e uma chamada fora do dinheiro (OTM) do mesmo estoque subjacente e data de validade. OTMPutOTMCCenário do mercado: Neutro (O movimento está relacionado ao intervalo) Risco neutro: Não relacionado || Recompensa: limitado ao prémio líquido recebido BEP: UPPER BEP: Call Strike + Net Premium Call BAIXO BEP: Put Strike - Net PremiumPut.

26 Long Call Butterfly (Vender 2 ATM Call, Comprar 1 ITM Call, Comprar 1 OTM Call) ATMCallITMCallOTMCall Uma Long Call Butterfly deve ser adotada quando o investidor espera muito pouco movimento no preço / índice de ações. O investidor procura ganhar com baixa volatilidade a baixo custo. A estratégia oferece uma boa relação risco / recompensa, juntamente com baixo custo. A estratégia pode ser feita vendendo 2 chamadas ATM, comprando 1 ITM Call e comprando 1 OTM Call Options. LongCallButterflyvolatilityATMITMCallOTMCall Opções Cenário de mercado: Quando o investidor é neutro na direção do mercado e com baixa volatilidade. Vulnerabilidade no mercado de mercado: risco: prémio líquido pago Recompensa: limitada (Diferença entre greves adjacentes - débito líquido) BEP: BEP superior = preço de greve mais alta LongCall - Prêmio líquido pago LongCall menor BEP = preço de greve da mais baixa greve LongCall + Net Premium PaidLongCall.

27 Long Put Butterfly (Venda 2 ATM Put, Compre 1 ITM Put, Compre 1 OTM Put) ATMPutITMPutOTMPut A Long Put Butterfly deve ser adotada quando o investidor está esperando muito pouco movimento no preço / índice de ações. O investidor procura ganhar com baixa volatilidade a baixo custo. A estratégia oferece uma boa relação risco / recompensa, juntamente com baixo custo. A estratégia pode ser feita através da venda de 2 caixas de ATM, comprando 1 ITM Put e comprando 1 OTM Put Options. LongPutButterflyvolatilityATMITMPutOTMPut Opções Cenário de mercado: Quando o investidor é neutro na direção do mercado e com baixa volatilidade. Nebulização do mercado neutro Risco: prémio líquido pago Recompensa: Limitada (Diferença entre greves adjacentes - débito líquido) BEP: BEP superior = preço de greve da maior greve Long Put - Prêmio líquido recebido menor BEP = preço de greve da mais baixa greve Long Put + Net Premium ReceivedLongPutLongPut.

29 Long Call Condor (Compre 1 Call ITM, Venda 1 Opção de Compra ITM, Venda 1 Opção de Chamada OTM e Compre 1 Opção de Chamada OTM).ITMCallITMCall OptionOTMCall OptionOTMCall Option A Long Call Condor é muito semelhante a uma longa estratégia de borboleta. A diferença é que as duas opções vendidas no meio possuem diferentes ataques. LongCallCondorlongbutterflyoptions Cenário de mercado: baixa volatilidade. Risco de volatilidade: Recompensa limitada: limitada BEP superior: BEP superior = maior greve - Net Premium Lower BEP: Lower BEP = Strike mais baixo + Net Premium

30 Long Put Condor (Compre 1 ITM Put, venda 1 ITM Put, venda 1 OTM Put e compre 1 OTM Put Option).ITMPUTITMPUTOTMPutOTMPut Option A Long Put Condor é muito semelhante a uma longa estratégia de borboleta. A diferença é que as duas opções vendidas no meio têm ataques diferentes. LongPutCondorlongbutterflyoptions Cenário de mercado: Razoabilidade de baixa volatilidade Risco: Recompensa limitada: limitada BEP: BEP superior = maior greve - Net Premium BEP: Lower BEP = Strike mais baixo + Net Premium

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Estratégias de negociação envolvendo opções Capítulo 10.

Publicado porGyles Hopkins Modificado há mais de 2 anos.

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Apresentação sobre o tema: "Estratégias de negociação envolvendo opções Capítulo 10" - Transcrição de apresentação:

1 Estratégias de negociação envolvendo opções Capítulo 10.

2 posições em uma opção e o subjacente.

Comprar ou vender chamadas Comprar ou vender colocar comprar ou vender curto comprar (emprestar) ou vender (emprestar em) taxa livre de risco (taxa)

3 estratégias de negociação envolvendo opções.

Pegue uma posição na opção & no subjacente Propagação: Posição em 2 ou mais opções do mesmo tipo Combinação: Posição em uma mistura de chamadas e colocações.

4 Payoff for Put Option x Cost = p comprar ST X vender - X Custo = - p.

5 Payoff for Call Option x Custo = c comprar ST X vender Custo = - c.

6 Payoff for Stock comprar Custo = S ST vender Custo = - S.

7 Payoff para Investir ou Emprestar PV (X) em Obrigatório sem Risco.

Custo = Xe-rT X comprar ST Cost = - Xe-rT - X vender.

8 Método Desenhe o padrão de retorno para cada posição.

Adicione padrões juntos para obter o padrão de pagamento Determinar o custo da carteira Subtrair o custo do portfólio para obter o padrão de lucro.

9 Escreva uma chamada coberta compre ações X Custo = S - c ST X venda call.

10 Padrão de lucro para chamada coberta.

Custo = S - c X X-S + c ST X - S + c X-S + c.

Custo = S + p x ST X.

12 Patente de proteção de proteção de lucro.

Custo = S + p x X ST X-S-p S + p.

13 Bull Spread Compre 1 ligue e venda 1 call at high strike compre ST vendem.

X2-X1 compre Custo = c1 - c2 & gt; 0 ST X1 X2 vender.

14 Padrão de lucro para propagação de touro.

X2-X1-c1 + c2 ST - c1 + c2.

15 Bear Spread Venda 1 ligue e compre 1 chamada em alta compra comprar ST vender.

Custo = c1 - c2 & lt; 0 ST X2 X1 vende X2-X1.

16 Padrão de lucro para propagação do urso.

Custo = c1 - c2 & lt; 0 ST X2 X1.

17 Compre um Straddle Compre 1 chamada e 1 coloque no mesmo golpe X X Custo = c + p.

lucro de pagamento X - p-c X-p-c X + p + c.

18 Butterfly Spread Compre 1 chamada em X1, venda 2 chamadas em X2, compre 1 chamada em X3 m = +1 m = -1 X2 m = 0 X1 X3 m = - 2 Custo = c1 - 2c2 + c3.

19 Butterfly Spread Compre 1 chamada, venda 2 chamadas, compre 1 chamada X2-X1 payoff.

custo custo Custo = c1 - 2c2 + c3.

Figura 10.2 Lucro X1 X2 ST.

21 Bull Spreads Usando Puts Figura 10.3 X1 X2 Lucro ST.

Figura 10.4 X1 X2 Lucro ST.

23 Bear Spread Using Puts Figura 10.5 X1 X2 Profit ST.

24 Propagação da borboleta usando chamadas.

Figura 10.6 X1 X3 Lucro ST X2.

Figura 10.7 X1 X3 Lucro ST X2.

Figura 10.10 Lucro ST X.

27 Strip & Strap Figura 10.11 Lucro de lucro X ST X ST Strip Strap.

Figura 10.12 X1 X2 Lucro ST.

29 Resumo Escreva chamada coberta: compre uma chamada de venda de estoque.

Posto de proteção: comprar ações e comprar colocar Bull espalhar: comprar X1 ligar e vender X2 chamada Bear spread: oposto de bull Comprar Straddle: comprar X chamar e comprar X colocar Vender Straddle: oposto de comprar straddle Strangle: comprar X1 colocar e comprar X2 chamada Distribuição de borboleta: compre 1 x1 chamada, venda 2 chamadas X2 e compre uma chamada X3.

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10 Opções Estratégias para saber.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

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